1.
Dom maklerski przeprowadza testy warunków skrajnych co najmniej dla rodzajów ryzyka, które zostały zidentyfikowane jako istotne w prowadzonej działalności.
2.
Dom maklerski w przeprowadzanych testach warunków skrajnych przyjmuje założenia odpowiadające profilowi, skali i poziomowi ryzyka, dające podstawy rzetelnej oceny ryzyka.
3.
Przeprowadzenie testów warunków skrajnych jest dokumentowane przez jednostkę realizującą funkcję zarządzania ryzykiem.
4.
Zarząd zapoznaje się z wynikami testów warunków skrajnych i przekazuje je radzie nadzorczej.
5.
Założenia testów warunków skrajnych podlegają weryfikacji przez zarząd domu maklerskiego co najmniej raz w roku oraz w przypadku wystąpienia nowych rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii biznesowej domu maklerskiego oraz w otoczeniu zewnętrznym domu maklerskiego.
6.
Dom maklerski przeprowadza testy warunków skrajnych co najmniej raz w roku oraz niezwłocznie po dokonaniu zmian w założeniach testów warunków skrajnych wynikających z weryfikacji, o której mowa w ust. 5.
