• § 20. - Zakres procesu o...
  21.06.2024
Obserwuj akt

§ 20 mały dom maklerski


Zakres procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego

1.
Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego obejmuje w szczególności:
1)
identyfikację istotnych rodzajów ryzyka;
2)
pomiar ryzyka;
3)
testy warunków skrajnych;
4)
wyznaczenie i utrzymywanie kapitału wewnętrznego;
5)
planowanie kapitałowe;
6)
zarządzanie kapitałowe.
2.
W ramach procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego dom maklerski ustala w szczególności:
1)
kryteria uznawania poszczególnych rodzajów ryzyka za istotne;
2)
polityki oraz procedury identyfikowania, pomiaru i raportowania o ryzyku występującym w działalności domu maklerskiego;
3)
zasady uwzględniania w procesie szacowania kapitału wewnętrznego wyników testów warunków skrajnych, przeprowadzonych co najmniej dla rodzajów ryzyka, które zostały zidentyfikowane jako istotne w prowadzonej działalności;
4)
zasady dokonywania oceny wiarygodności planów kapitałowych w warunkach skrajnych;
5)
procedury wyznaczania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, uwzględniające czynniki jakościowe i ilościowe, w tym podstawowe elementy procesu przekształcania miar ryzyka w ujęciu ilościowym w kapitał wewnętrzny;
6)
zasady oceny adekwatności założeń przyjętych na potrzeby wyznaczania kapitału wewnętrznego oraz oceny prawidłowości danych wejściowych i wyników wyznaczania kapitału wewnętrznego z zastosowaniem modeli;
7)
założenia oraz zasady planowania kapitałowego;
8)
cele kapitałowe w zakresie adekwatności kapitałowej (docelowy poziom kapitału);
9)
preferowaną strukturę kapitałową;
10)
awaryjne plany kapitałowe;
11)
zasady uwzględniania kapitału wewnętrznego w systemie zarządzania ryzykiem domu maklerskiego, w szczególności powiązanie kapitału wewnętrznego ze strategią biznesową, strategią w zakresie zarządzania ryzykiem, apetytem na ryzyko oraz systemem limitów wewnętrznych;
12)
zasady kontroli jakości i poprawności działalności domu maklerskiego w zakresie wyznaczania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, zgodnie z przyjętymi zasadami, limitami i procedurami.
§ 20 Zakres procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...