Unia korzysta na terytorium Państw Członkowskich z przywilejów i immunitetów niezbędnych do wykonywania jej zadań, na warunkach określonych w Protokole z 8 kwietnia 1965 roku w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Jest tak również w przypadku Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.