1.
Zgody Komisji, wydanej na wniosek domu maklerskiego, wymaga:
1)
wcześniejsza niż w dniu określonym w umowie spłata przez dom maklerski:
a) zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności,
b) zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane;
a) zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności,
b) zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane;
2)
zaliczenie zobowiązań, wymienionych w pkt 1 lit. a, do kapitałów domu maklerskiego;
2a)
zaliczenie do kapitałów nadzorowanych domu maklerskiego instrumentów finansowych wyemitowanych przez dom maklerski, innych niż akcje albo udziały, o nieoznaczonym terminie wykupu lub z pierwotnym terminem zapadalności wynoszącym co najmniej 30 lat;
2b)
wykup lub umorzenie instrumentów wymienionych w pkt 2a, zaliczonych do kapitałów nadzorowanych domu maklerskiego;
3)
stosowanie przez dom maklerski współczynników delta obliczonych za pomocą własnych modeli wyceny opcji;
4)
stosowanie przez dom maklerski metody wartości zagrożonej do obliczenia łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego;
5)
stosowanie przez dom maklerski modelu wrażliwości do obliczania pozycji wynikających z transakcji pochodnych;
6)
stosowanie przez dom maklerski metody formuły nadzorczej;
7)
stosowanie przez dom maklerski oceny wynikowej w przypadku papierów wartościowych nieposiadających oceny wiarygodności kredytowej zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej;
8)
stosowanie przez dom maklerski metody wewnętrznych oszacowań wykorzystującej metodologię zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej, która nie jest publicznie dostępna;
9)
stosowanie przez dom maklerski preferencyjnej wagi ryzyka w stosunku do uprzywilejowanych transz sekurytyzacji;
10)
przejściowe stosowanie przez dom maklerski szczególnej metody obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem;
11)
zaliczenie do kapitałów nadzorowanych pozycji wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 2.
1a.
Komisja, w drodze decyzji, może wstrzymać umorzenie lub wykup instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, w przypadku gdy całkowity wymóg kapitałowy domu maklerskiego, określony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 2, jest wyższy od poziomu jego kapitałów nadzorowanych lub gdy dom maklerski nie utrzymuje odpowiedniego poziomu kapitału wewnętrznego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 5, a także w przypadku gdy uzna, że jest to właściwe z uwagi na sytuację finansową domu maklerskiego.
1b.
Komisja, w drodze decyzji, może zmienić decyzję dotyczącą zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2a, jeżeli uzna, że instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, przestały – lub istnieje uzasadniona obawa, że w krótkim odstępie czasu przestaną – spełniać wymogi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 2.
1c.
Na wniosek domu maklerskiego Komisja, w drodze decyzji, może zezwolić na wcześniejsze umorzenie instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, w przypadku gdy nastąpiła, mająca znaczenie dla traktowania tych instrumentów, zmiana w prawie podatkowym lub klasyfikacji, która nie była możliwa do przewidzenia w dniu ich emisji.
1d.
Komisja udziela zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2b, w przypadku gdy dom maklerski spełnia całkowity wymóg kapitałowy, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 2, i utrzymuje odpowiedni poziom kapitału wewnętrznego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 5, oraz uzna, że sytuacja finansowa domu maklerskiego na to pozwala. Komisja w uzasadnionych przypadkach może, w drodze decyzji, zażądać od domu maklerskiego zamiany tych instrumentów na:
1)
instrumenty, które w przypadku ogłoszenia upadłości emitenta będą dawały posiadaczowi prawo do zaspokojenia roszczeń w dalszej kolejności w stosunku do roszczeń wynikających z instrumentów podlegających zamianie;
2)
akcje lub udziały domu maklerskiego.
1e.
Komisja, w drodze decyzji, może wstrzymać wypłatę odsetek lub udziału w zysku z instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, w przypadku gdy dom maklerski nie spełnia całkowitego wymogu kapitałowego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 2, lub nie utrzymuje odpowiedniego poziomu kapitału wewnętrznego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 5, a także w przypadku gdy uzna, że jest to właściwe z uwagi na sytuację finansową domu maklerskiego. Decyzja ta nie narusza prawa do wydania akcji albo udziałów domu maklerskiego w zamian za wypłatę odsetek lub udziału w zysku tego domu maklerskiego, jeżeli pozwoli to domowi maklerskiemu na zachowanie odpowiednich zasobów finansowych.
2.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność dokonywania na ich podstawie oceny skutków, jakie mogą spowodować czynności objęte wnioskami, w zakresie sytuacji finansowej domu maklerskiego i prawidłowego zabezpieczenia ryzyka w jego działalności.
